Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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La finance quantitative sous une volatilité grossière.

Equations stochastiques de Volterra, Hawkes process, Heston model, Limiting theorems, Make-take fees, Market microstructure, Microstructure des marchés, Modèle de Heston, Principal-agent problem, Problème de principal-agent, Processus de Hawkes, Rough volatility, Théorèmes limites, Volatilité rugueuse, Volterra Equation

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Quelques aspects du rôle central de la microstructure des marchés financiers : dynamique de la volatilité, négociation optimale et conception du marché.

Contrôle optimal, Market design, Market microstructure, Microstructure des marchés financiers, Optimal control, Organisation des marchés, Rough volatility, Volatilité rugueuse

Invariance stochastique et équations stochastiques de Volterra.

Affine processes, Equations de convolutions stochastiques, Invariance stochastique, Processus affines, Rough volatility, Stochastic convolution equations, Stochastic invariance, Volatilité rugueuse

Processus de Volterra et applications en finance.

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